Ликвидность и платежеспособность банка - (диплом)

Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка. тыс. тенге.

    Таблица 17
    Состояние активных и пассивных счетов
    тыс. тенге
    Счета
    01. 01. 96
    01. 04. 96
    01. 07. 96
    01. 10. 96
    01. 11. 96
    01. 12. 96
    Активные счета
    206097
    302046
    194790
    215994
    210149
    212456
    034
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    97, 98
    0
    58605
    0
    1847
    3314
    4194
    92
    60445
    83052
    44060
    43956
    43892
    43892
    93
    1869
    1869
    1869
    2947
    2947
    2947
    910
    10634
    9590
    8857
    8362
    8130
    8062
    940
    3544
    3283
    2427
    2357
    2317
    2323
    904
    37898
    45671
    31923
    13158
    6182
    2909
    066, 069, 191, 192, 193
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Несформированные провизии
    91707
    99976
    105654
    143367
    143367
    148129
    Пассивные счета
    104248
    150781
    42886
    55675
    55924
    56487
    Итог I раздела
    79387
    112393
    42886
    55675
    55924
    56487
    336
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    96
    24861
    38388
    0
    0
    0
    0
    Недостаток (-)
    -101849
    -151265
    -151904
    -160319
    -154225
    -155969
    Таблица 18

О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления млн. тенге

    Таблица 19
    Источники кредитных ресурсов
    млн. тенге
    Таблица 20
    Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка
    тыс. тенге
    Собственный капитал (К)
    Сумма
    Сформир.
    К1 = KI / (A-П)
    Сумма активов,
    Спец.
    К2 = K / (Aр-Пс)
    Сумма нал. денежных
    Обязатель
    К4 = А1 / О
    KI
    KII
    K=KI+KII
    всех активов (А)
    провизии (П)
    факт.
    план не менее 0, 04
    откл. (+/-)
    взвешенных по степени риска (Ар)
    резервы(Пс)
    факт.
    план не менее 0, 08
    откл. (+/-)
    средств и быстрореал активов (А1)
    ства банка (О)
    факт.
    план не менее 0, 2
    откл. (+/-)
    01. 08. 96
    -104062
    18082
    -104062
    359848
    293
    -0, 29
    0, 04
    -0, 33
    295828
    293
    -0, 35
    0, 08
    -0, 43
    49724
    194744
    0, 26
    0, 2
    0, 06
    01. 09. 96
    -104484
    20698
    -104484
    337111
    537
    -0, 31
    0, 04
    -0, 35
    296931
    295
    -0, 35
    0, 08
    -0, 43
    28699
    208556
    0, 14
    0, 2
    -0, 06
    01. 10. 96
    -119037
    20698
    -119037
    404492
    537
    -0, 29
    0, 04
    -0, 33
    295517
    537
    -0, 40
    0, 08
    -0, 48
    44356
    165877
    0, 27
    0, 2
    0, 07
    01. 11. 96
    -120505
    20690
    -120505
    366434
    537
    -0, 33
    0, 04
    -0, 37
    287801
    537
    -0, 42
    0, 08
    -0, 50
    21740
    128740
    0, 17
    0, 2
    -0, 03
    01. 12. 96
    -126147
    20690
    -126147
    353679
    537
    -0, 36
    0, 04
    -0, 40
    272164
    537
    -0, 46
    0, 08
    -0, 54
    24092
    83526
    0, 29
    0, 2
    0, 09
    Таблица 21
    Выполнение среднемесячных резервных требований
    Дата
    Среднемесячные резервные требования (РТср)
    Среднемесячные резервные активы (РАср)
    Отклонения (РАср - РТср)
    (выпол. (+)/невыпол(-)
    01. 08. 96
    43190, 4
    34080, 3
    -9110, 1
    01. 09. 96
    39042, 0
    30538, 4
    -8503, 6
    01. 10. 96
    35996, 9
    28826, 2
    -7170, 7
    01. 11. 96
    35996, 9
    28826, 2
    -7170, 7
    Таблица 22
    Таблица 23
    Таблица 24
    Таблица 25
    Таблица 26
    Альфа-Банк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    158 352
    Работающие активы
    711 178
    Ликвидные активы
    421 291
    Обязательства до востребования
    422 115
    Суммарные обязательства банка
    1 025 069
    Защищенный капитал
    25 462
    Уставный фонд
    80 115
    Генеральный коэффициент надежности
    22, 266%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    99, 805%
    Кросс-коэффициент
    144, 137%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    43, 583%
    Коэффициент защищенности капитала
    16, 079%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    197, 656%
    Итоговый балл надежности
    45, 421
    Таблица 27
    Сеним-Банк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    90 321
    Работающие активы
    86 317
    Ликвидные активы
    79 598
    Обязательства до востребования
    88 470
    Суммарные обязательства банка
    92 470
    Защищенный капитал
    7 853
    Уставный фонд
    72 000
    Генеральный коэффициент надежности
    104, 639%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    89, 972%
    Кросс-коэффициент
    107, 128%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    94, 572%
    Коэффициент защищенности капитала
    8, 695%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    125, 446%
    Итоговый балл надежности
    85, 364
    Таблица 28
    Казпочтабанк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    196 628
    Работающие активы
    807 510
    Ликвидные активы
    180 535
    Обязательства до востребования
    516 326
    Суммарные обязательства банка
    1 067 752
    Защищенный капитал
    110 429
    Уставный фонд
    160 001
    Генеральный коэффициент надежности
    24, 350%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    34, 965%
    Кросс-коэффициент
    132, 228%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    27, 250%
    Коэффициент защищенности капитала
    56, 161%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    122, 892%
    Итоговый балл надежности
    31, 302
    Таблица 29
    KZI Bank
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    212 147
    Работающие активы
    281 889
    Ликвидные активы
    984 069
    Обязательства до востребования
    1 049 350
    Суммарные обязательства банка
    1 111 351
    Защищенный капитал
    41 182
    Уставный фонд
    72 000
    Генеральный коэффициент надежности
    75, 259%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    93, 779%
    Кросс-коэффициент
    394, 251%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    92, 253%
    Коэффициент защищенности капитала
    19, 412%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    294, 649%
    Итоговый балл надежности
    85, 483
    Таблица 30
    Казкоммерц-Газпромбанк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    163 570
    Работающие активы
    99 059
    Ликвидные активы
    36 554
    Обязательства до востребования
    11 654
    Суммарные обязательства банка
    31 511
    Защищенный капитал
    16 541
    Уставный фонд
    95 000
    Генеральный коэффициент надежности
    165, 124%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    313, 661%
    Кросс-коэффициент
    31, 810%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    168, 497%
    Коэффициент защищенности капитала
    10, 112%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    172, 179%
    Итоговый балл надежности
    166, 748
    Таблица 31
    АБН АМРО Банк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    1 027 717
    Работающие активы
    2 038 270
    Ликвидные активы
    2 230 643
    Обязательства до востребования
    2 446 603
    Суммарные обязательства банка
    3 655 288
    Защищенный капитал
    199 911
    Уставный фонд
    603 500
    Генеральный коэффициент надежности
    50, 421%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    91, 173%
    Кросс-коэффициент
    179, 333%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    66, 494%
    Коэффициент защищенности капитала
    19, 452%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    170, 293%
    Итоговый балл надежности
    60, 687
    Таблица 32
    Турецко-Казахстанский международный банк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    110 008
    Работающие активы
    89 984
    Ликвидные активы
    245 711
    Обязательства до востребования
    160 542
    Суммарные обязательства банка
    239 219
    Защищенный капитал
    12 287
    Уставный фонд
    67 350
    Генеральный коэффициент надежности
    122, 253%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    153, 051%
    Кросс-коэффициент
    265, 846%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    107, 850%
    Коэффициент защищенности капитала
    11, 169%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    163, 338%
    Итоговый балл надежности
    113, 944
    Таблица 33
    Банк Китая в Казахстане
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    558 150
    Работающие активы
    432 204
    Ликвидные активы
    1 022 483
    Обязательства до востребования
    657 210
    Суммарные обязательства банка
    968 534
    Защищенный капитал
    47 737
    Уставный фонд
    259 682
    Генеральный коэффициент надежности
    129, 140%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    155, 579%
    Кросс-коэффициент
    224, 092%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    110, 499%
    Коэффициент защищенности капитала
    8, 553%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    214, 936%
    Итоговый балл надежности
    117, 284
    Таблица 34
    TexaKaBank
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    229 391
    Работающие активы
    612 926
    Ликвидные активы
    460 693
    Обязательства до востребования
    749 110
    Суммарные обязательства банка
    1 147 509
    Защищенный капитал
    68 889
    Уставный фонд
    94 500
    Генеральный коэффициент надежности
    37, 426%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    61, 499%
    Кросс-коэффициент
    187, 218%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    46, 151%
    Коэффициент защищенности капитала
    30, 031%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    242, 742%
    Итоговый балл надежности
    47, 852
    Таблица 35
    Lariba Bank
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    130 037
    Работающие активы
    110 836
    Ликвидные активы
    40 016
    Обязательства до востребования
    55 215
    Суммарные обязательства банка
    58 641
    Защищенный капитал
    33 089
    Уставный фонд
    100 000
    Генеральный коэффициент надежности
    117, 324%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    72, 473%
    Кросс-коэффициент
    52, 908%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    124, 665%
    Коэффициент защищенности капитала
    25, 446%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    130, 037%
    Итоговый балл надежности
    91, 193
    Таблица 36
    Алматинский Торгово-Финансовый Банк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    147 567
    Работающие активы
    400 790
    Ликвидные активы
    674 028
    Обязательства до востребования
    819 195
    Суммарные обязательства банка
    1 005 506
    Защищенный капитал
    61 057
    Уставный фонд
    110 000
    Генеральный коэффициент надежности
    36, 819%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    82, 279%
    Кросс-коэффициент
    250, 881%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    73, 106%
    Коэффициент защищенности капитала
    41, 376%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    134, 152%
    Итоговый балл надежности
    56, 658
    Таблица 37
    Казкоммерцбанк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    3 326 025
    Работающие активы
    13 920 065
    Ликвидные активы
    3 966 447
    Обязательства до востребования
    9 533 485
    Суммарные обязательства банка
    16 823 555
    Защищенный капитал
    739 824
    Уставный фонд
    2 030 500
    Генеральный коэффициент надежности
    23, 894%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    41, 605%
    Кросс-коэффициент
    120, 858%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    27, 974%
    Коэффициент защищенности капитала
    22, 243%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    163, 803%
    Итоговый балл надежности
    31, 140
    Таблица 38
    ЦелинЭнергоБанк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    40 650
    Работающие активы
    39 598
    Ликвидные активы
    20 480
    Обязательства до востребования
    27 746
    Суммарные обязательства банка
    36 032
    Защищенный капитал
    3 498
    Уставный фонд
    36 740
    Генеральный коэффициент надежности
    102, 657%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    73, 812%
    Кросс-коэффициент
    90, 994%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    66, 546%
    Коэффициент защищенности капитала
    8, 605%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    110, 642%
    Итоговый балл надежности
    76, 247
    Таблица 39
    Темирбанк
    Название
    тыс. тенге
    Капитал
    916 430
    Работающие активы
    831 169
    Ликвидные активы
    1 555 392
    Обязательства до востребования
    1 392 949
    Суммарные обязательства банка
    1 882 512
    Защищенный капитал
    286 690
    Уставный фонд
    250 000
    Генеральный коэффициент надежности
    110, 258%
    Коэффициент мгновенной ликвидности
    111, 662%
    Кросс-коэффициент
    226, 490%
    Генеральный коэффициент ликвидности
    97, 852%
    Коэффициент защищенности капитала
    31, 283%
    Коэффициент фондовой капитализации прибыли
    366, 572%
    Итоговый балл надежности
    101, 850
    Рис. №1. Соотношение риска и прибыли

Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.

Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов

Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14